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Artigo mostra o impacto da pandemia na economia mundial

Artigo mostra o impacto da pandemia na economia mundial

Diego Nascimento, autor principal da publicação é pesquisador do CEPID/CeMEAI

 

pandemia economia

 

Denominado Dynamic graph in a symbolic data framework: An account of the causal relation using COVID-19 reports and some reflections on the financial world, o artigo que tem como pesquisador principal Diego Nascimento, membro do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), está auxiliando na difícil missão de medir os impactos econômicos mundiais gerados pela pandemia.

Recentemente publicado na Chaos, Solitons & Fractals, o artigo tem como objetivo descrever o espalhamento mundial do SARS-CoV-2 através de uma estrutura complexa via grafo direcionado, que relaciona as dinâmicas das forças de seus links ao longo do tempo. O período de tempo considerado dos dados foi o primeiro semestre de 2020 e é referente à taxa de infecção diária de 214 países. Posteriormente foram analisados seus impactos e tendências nos principais índices dos mercados financeiros mundial. “Este trabalho é inovador, pois desenvolvemos um modelo grafo dinâmico para dados intervalares, com base na representação de intervalo center-range, que reduz o espaço paramétrico dessas séries temporais multivariadas de alta dimensão, visando melhor descobrir relações causais entre as regiões mundiais. Essa fusão de dados é conhecida como Symbolic Data Analysis (SDA) que visa reduzir a dimensão dos dados e permite considerar informações complexas, conservando seus padrões ocultos, por meio de variáveis simbólicas”, explica Diego.

O autor conta ainda que o trabalho agregou os países em sete regiões distintas do planeta e estimou a causalidade de influência dessas regiões. “Em um segundo momento, foi visualizado os principais índices das bolsas do mundo e seus comportamentos, observando essencialmente quando a força da COVID-19 aumentou (e suas incertezas), explicando a queda das principais bolsas financeiras e chegando ao seu apogeu no momento de maior lockdown na Europa”.

O trabalho ganha relevância quando descreve o impacto da propagação da doença (direção/sentido) com os impactos empíricos dos desempenhos dos principais índices do mercado financeiro global. Vale ressaltar que todo esse descobrimento de causalidade entre essas séries temporais multivariadas tem como base somente as informações contidas nos dados (data-driven model).

Além de Diego, que trabalha atualmente na Universidade do Atacama (UDA-Chile), participaram do desenvolvimento dessa tecnologia os pesquisadores: Bruno Pimentel, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Renata de Souza, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Lilia Costa, da Universidade Federal da Bahia (UFBA); Sandro Gonçalves, da B3 financial market S.A.; e Francisco Louzada Neto, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP-São Carlos e Coordenador de Transferência de Tecnologia do Centro.

 

Sobre o CeMEAI

O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP.

O CeMEAI é estruturado para promover o uso de ciências matemáticas como um recurso industrial em três áreas básicas: Ciência de Dados, Mecânica de Fluidos Computacional e Otimização e Pesquisa Operacional.

Além do ICMC-USP, CCET-UFSCar / IMECC-UNICAMP / IBILCE-UNESP / FCT-UNESP / IAE e IME-USP compõem o CeMEAI como instituições associadas.

 

Raquel Vieira - Comunicação CeMEAI

 

Mais informações:

Assessoria de Comunicação do CeMEAI

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Telefone: (19) 99199-8981

Última modificação em Terça, 21 Dezembro 2021 14:35